Сегодня мы рассмотрим одну из известнейших торговых систем, пользующуюся доверием многих профессионалов (по некоторым данным – более 40% профессиональных трейдеров так или иначе ее используют в своей торговле) и подходящую даже для начинающих трейдеров благодаря ее надежности и простоте использования. Эта торговая система была разработана в 1985 году Александром Элдером и с тех пор практически не изменилась, из чего можно сделать вывод о ее универсальности и высокой эффективности. Прежде чем приступить к подробному описанию ТС, обозначим, что она предназначена для трендовой торговли.

Рынок: Форекс, Фондовый;
Временной интервал: последовательно 3 раза нарастающий;
Валютная пара: Любая;

Алгоритм работы по торговой системе трех экранов Александра Элдера

Первым строится график на том временном масштабе, которому в наибольшей степени подходит длительность открываемой сделки (чаще всего, часовой или четырехчасовой). Этот экран назовем “средним” – на двух других строятся графики на более краткосрочном и более долгосрочном таймфреймах. Например, если таймфрейм среднего экрана – четырехчасовой, то для долгосрочного следует выбрать дневной, а для краткосрочного – часовой. Используя систему трех экранов Элдера, анализировать начинаем с долгосрочного графика. Как было сказано выше, торговая система используется в трендовой торговле, поэтому первоочередная задача анализа состоит в выявлении основного долгосрочного тренда. Иными словами, следует выяснить направление движения тренда и его состояние на данный момент (т.е. в начале, середине или окончании тренда вы открываете позицию).

Таким образом, используются трендовые индикаторы, в первую очередь гистограмма MACD. Преобладающая тенденция выявляется по соотношению последних двух штрихов MACD. Например, если последний штрих расположен выше предыдущего, гистограмма указывает на восходящий тренд. Поворот или снижение гистограммы MACD указывает на завершение и разворот тренда. При этом поворот вверх ниже нулевой отметки является более сильным сигналом к покупке, чем поворот выше данной отметки. Сигналы в обратную сторону аналогичны – более сильными сигналами к продаже являются повороты гистограммы выше нулевой линии. Для более точного анализа тренда и исключения ложных сигналов лучше применять несколько индикаторов. Основным правилом торговли по этой системе служит рекомендация торговать только по тренду, выявленному на долгосрочном графике.

Например, на выбранном долгосрочном таймфрейме график показывает четкий бычий тренд:

Гистограмма MACD расположена выше нулевой линии и показывает рост.Задача, которая нам предстоит на “среднем” графике заключается в выявлении движения против преобладающей тенденции. Эта информация служит сигналом готовиться к открытию позиции на покупку или продажу. Если основной тренд на четырехчасовом графике – восходящий, снижения на часовом говорят о возможности покупки.

Для анализа “среднего” графика необходимы индикаторы-“сигнальщики” - RSI, Stochastic и другие. Пример сигнала на покупку: на долгосрочном графике наблюдается восходящая тенденция, на среднем RSI показывает спад ниже линии перепроданности 20% и начало восстановления. Сигнал на продажу аналогичен: долгосрочный график показывает понижательное движение, а на среднем “сигнальщик” двигался выше линии перекуплености 80% и начал снижение.

Например, на выбранном долгосрочном таймфрейме график показывает четкий бычий тренд:

Третий, краткосрочный график нужен для определения размещения ордера на продажу или покупку, что выясняется анализом предыдущих двух графиков. По определению Элдера, он называется “скользящим приказом”.

Таким образом, в случае, когда движение тренда направлено вверх и наблюдается коррекция, “скользящий сигнал” к покупке определяет момент пробоя уровня сопротевления. Сигнал срабатывает, к примеру, в ситуации, когда недельный тренд на долгосрочном графике демонстрирует рост, а стохастик на среднем графике – снижение. В этом случае следует выставить ордер на покупку немного выше вчерашнего максимума. При наблюдаемом росте открытие позиции на покупку должно быть осуществлено сразу после того, как цена поднимется выше вчерашнего максимума до установленной отметки. При этом, в случае продолжения коррекции вниз ордер не будет затронут. В такой ситуации нужно на следующий день опустить ордер на один тик выше последнего максимума и опускать его каждый день до тех пор, пока цена его не достигнет или пока его не отменит недельный разворот.

И наоборот, если наблюдается нисходящий тренд и коррекция, скользящий сигнал определяет точку пробоя линии поддержки. Наблюдая недельный тренд, следует выждать, когда рост дневного стохастика не заставит сработать “скользящий приказ” на продажу. Разместить его нужно чуть ниже вчерашнего минимума. При развороте в нужном вам нисходящем направлении откроется сделка. В случае продолжения коррекционного роста необходимо на следующий день переместить ордер на несколько тиков ниже вчерашнего минимума, и перемещать его ежедневно, пока тренд не восстановится и ордер не сработает.

Размещение защитных ордеров по торговой системе трех экранов Александра Элдера

В торговой системе трех экранов Элдера используются ордера Stop Loss и Tralling Stop. Стоп-лосс при восходящем тренде необходимо устанавливать чуть ниже наименьшего из минимумов двух последних дней (текущего и предыдущего). При нисходящем тренде ордер выставляется по аналогичному принципу – чуть выше наибольшего из двух последних максимумов. По мере наблюдения за движением цены Stop Loss допустимо перемещать в нужном направлении.

На следующем рисунке можно оценить результат описанного анализа рынка.

Очевидно, что репутация эффективной и надежной торговой системы в очередной раз нашла свое подтверждение. Используя этот метод, трейдер может увеличивать свой депозит на 50%-100%.

Статьи форекс при поддержке форекс брокера