Каждый трейдер, торгующий на рынке Форекс, понимает, что риск убытков – неизбежная составляющая этой интереснейшей и потенциально высокодоходной деятельности. Поэтому минимизировать риски – одна из важнейших задач любого трейдера. Хеджирование является одним из широко распространенных способов подстраховки своих средств. Коротко говоря, суть хеджирования – в том, чтобы одновременно открытые позиции компенсировали риски друг друга таким образом, чтобы в случае убытков по одной из них они возмещались прибылью по другой.

Определение хеджирования

На различных финансовых рынках смысл понятия хеджирования может несколько различаться. Говоря о рынке Форекс, несложно заметить, что в большинстве случаев под хеджированием понимают открытие двух позиций по одной и той же валютной паре, равных по объему, но противоположных по направлению. В этом случае убытки по одной из них неизбежно гарантируют прибыль по другой, что дает трейдеру защиту от запроса брокера на увеличение маржи (Margin Call). Конечно, известны и другие методы хеджирования. Сегодня мы рассмотрим один из них.

Гарантия хеджирования

Метод, о котором пойдет речь, можно условно назвать “Гарантией хеджирования”. Уже из названия видно, что этот метод отличается высокой степенью безопасности средств. Но, помимо этого, данная стратегия является и наиболее высокодоходной из всех подобных. Суть ее заключается в работе трейдера на двух счетах, открытых в разных брокерских компаниях, каждый из которых является как бы “страховочным” для другого. При этом торговые условия на счете одного брокера должны предусматривать наличие свопов (swap - плата за перенос открытой позиции через ночь), другой брокер предоставляет условия торговли без свопов. Как известно, начисление свопов может быть как в пользу, так и не в пользу трейдера – в зависимости от движения рынка. Для трейдера в данном случае важно, чтобы брокер в случае «положительных» свопов выплачивал высокие проценты за перенос открытых позиций трейдеров в новые торговые сутки.

Использование этой стратегии происходит следующим образом. Трейдер открывает позицию по той или иной валютной паре на счете брокера, который работает со свопами. На счете другого брокера открывается позиция в противоположном направлении по этой же валютной паре. Таким образом, трейдер получает прибыль независимо от направления движения рынка: в первом случае прибыль обеспечивается свопами, во втором – доходом со сделки на счете без свопов.

Особенности хеджирования

Однако, данный метод требует внимания к ряду особенностей, которые необходимо учитывать, используя данную стратегию. Первый важный момент – это выбор валютной пары. Не все валютные пары одинаково подходят для такой стратегии торговли. Трейдеры, практикующие данную стратегию, на момент исследования отмечали как наиболее удобный инструмент валютную пару GBP/JPY благодаря существенной разнице в процентных ставках. По аналогии можно выбирать любую другую валютную пару, которую отличает этот же признак. При этом важно уточнить у брокера процент, по которому будет начисляться своп (в разных компаниях проценты различны).

Второй важный момент касается брокера, который свопы не начисляет. Перед началом работы с ним по данной стратегии следует узнать, как долго можно держать открытую позицию и удерживается ли комиссия за заключение сделки. Оптимальными будут условия, при которых держать открытую позицию можно неограниченное количество времени. Что касается комиссии, удержание небольшой платы дает вам гарантию, что позиция будет оставаться открытой столько, сколько вам нужно.

Немаловажным является также тот факт, что для стратегии хеджирования активы на счете должны быть достаточно велики. К примеру, при работе с валютной парой GBP/JPY оптимальный депозит на каждом счете составит $20 000 на каждом из счетов. Это позволяет трейдеру быть уверенным, что в условиях колебаний рынка позиция не будет принудительно закрыта брокером из-за недостатка свободных средств на счете. Кроме того, важно учитывать и сумму спреда, который удежривается обоими брокерами. И если позиция на одном из счетов закрывается по стоп ауту, трейдер вынужден закрыть и позицию на втором счете и перевести средства на первый счет, после чего снова открыть позиции, теряя при этом сумму удержанного брокером спреда. Поэтому очень важно всегда обеспечивать достаточный уровень свободной маржи, гарантируя себя таким образом от запросов брокера об ее увеличении.

И последнее, что стоит иметь в виду, хеджируя свои позиции по описанному методу – это грамотное управление средствами. Оптимальный метод управления счетами заключается в том, чтобы каждый месяц выводить полученную прибыль и внимательно следить за балансом открытых позиций. Это легко осуществлять, если снимать полученную прибыль с одного счета и возмещать из этих средств убыток на другом.

Статьи форекс при поддержке форекс брокера