Самый лучший ECN брокер, торгуем в профит !!!
Контакты Авторство Статистика Форекс карта Форекс календарь Чат ]]>форекс блог на Google+.]]> Форекс блог на FeedBurner. ]]>forexgun.ru — в контакте.]]> ]]>forexgun.ru — в Twitter.]]>
Скрыть рекламный блок

ПОДПИСКА НА ОБНОВЛЕНИЕ

Введите Ваш e-mail адрес:


NORD FX

ALPARI

РЕКЛАМА

ПОПУЛЯРНОЕ

АВТОРИЗАЦИЯ

  • Регистрация
    Напомнить пароль?

INSTAFOREX

ОПРОС

Лучший Форекс Брокер по мнению большинства Трейдеров ? [Все опросы]

ДЦ-Alpari
ДЦ-Forex4You
ДЦ-InstaForex
ДЦ-NordFX
ДЦ-Grand Capital Ltd
ДЦ-Fibo Group Ltd
ДЦ-Admiral Markets
ДЦ-FRESHFOREX
ДЦ-MasterForex
ДЦ-Lionstone Investment Ltd
ДЦ-Rinkost
ДЦ-FOREX.COM
ДЦ-FXStart
ДЦ-FOREX TREND
ДЦ-FXCast

БИРЖЕВОЙ ЛИДЕР

]]>]]>

РЕКЛАМА

Отзывы о Казино х выиграть в онлайне на сайте онлайн казино.

FORTRADER

FOREX MAGAZINE

FOREX MAGAZINE

СЧЕТЧИКИ

]]>

]]> ]]>Форекс индекс посещаемости (Фип) ]]> ]]> Рейтинг Форекс / Forex сайтов ]]> Форекс рейтинг Форекс каталог

Подпишитесь на новые материалы с форекс портала ForexGun.Ru:

Введите Ваш e-mail:  

Управление капиталом: money management на рынке форекс?
Подписывайтесь на обновления. Форма подписки под меню слева и над новостью сверху.
АвторАвтор: xXx_ALLIANCE_xXx | ДатаДата: 10 января 2013
Внимание !!! Все программы и обучающие курсы собраны в свободном распространении в сети интернет. Они предназначены только для ознакомительных целей. Все права на программы и курсы принадлежат полностью их авторам. Пожалуйста, ознакомьтесь с авторскими правами на странице: авторское право.

Управление капиталом: money management на рынке форекс?



Несомненно, на рынке Форекс есть возможность как заработать деньги, так и бесславно потерять все свои депозиты. Однако, обе возможности вполне поддаются контролю со стороны опытного трейдера. В случае контроля над риском убытка эта система носит название «Money Management» (то есть «управление капиталом»). Среди основных ее постулатов – утверждение о том, что все процессы, происходящие на рынке валют (да и любом другом), подчиняются законам теории относительности. Проще говоря, Вы можете математически вычислить риск неудачного проведения сделки и, исходя из этих расчетов, регулировать размеры вложений.

Это своего рода наука о распределении средств таким образом, чтобы их с гарантией хватило на покрытие неудачных сделок и на открытие последующих удачных. Сколько бы вам ни рекламировали патентованные и безотказные системы торговли, помните – стопроцентно успешных систем нет и быть не может, так как рынок по своей природе хаотичен, и никакие новые индикаторы не смогут описать его поведение в полной мере.

Итак, предположим, у Вас на руках есть некая торговая система или форекс стратегия, по которой Вы собираетесь торговать. Перед тем, как открыть сделку, стоит четко уяснить, какую часть из имеющихся денег Вы сможете использовать в рамках данной системы (какой должен быть размер лота) для того, чтобы в любом случае остаться в конце серии сделок «в плюсе». Способы поисков оптимальной суммы вложений разнообразны. Давайте рассмотрим такой, который за основу берет минимальный необходимый размер капитала.





Обязательное условие money management


У Вас уже должна быть на руках стратегия, согласно которой Вы собираетесь работать. Ее нужно протестировать на истории торгов и выяснить, какой процент сделок будет благоприятным, а какой – убыточным. Для примера мы будем пользоваться круглыми цифрами, вместо которых Вы должны будете подставить свои показатели. Предположим, по результатам тестирования количество прибыльных сделок составляет 70%, а размер прибыльной и убыточной сделки численно равен.

Примем сумму прибыли от сделки (как и убытка) равной 100$, сумму, необходимую для открытия сделки – также 100$, размер кредитного плеча (маржи) 1:100, и еще 100$ положим на поддержание позиции (не стоит забывать, что даже выигрышная, она не всегда в плюсе). Количество сделок примем равным 10.

По теории вероятности есть вариант, в котором неудачи не будут, как положено, чередоваться с выигрышами, а пойдут полосой, причем сразу после начала торгов. Возможна даже цепочка из всех трех (30%) неудачных сделок.



Если исходить из этого, то сумма, необходимая для успешной торговли, составит: 100(открытие позиции)+100(поддержание позиции)+3*100(три проигрыша)=500$


Но и это еще не все. Вообще-то количество сделок должна быть не 10. Как утверждает статистика, для получения качественных результатов необходимо до трех десятков попыток. То есть, в самом худшем случае подряд у нас будет не три, а девять проигрышей.



Тогда выше приведенное равенство изменится таким образом: 100(открытие позиции)+100(ее поддержание)+9*100(проигрыши)=1100$

Риск каждого лота составляет 100$.

То есть, мы используем депозит 1100$ и получаем процентный риск: 100/1100*100 – около 9% в каждой сделке.


Но! Мы использовали маржу (кредитное плечо) 1:100. Такой вариант достаточно редок – чаще всего предоставляется маржа, равная 1:50, а то и 1:25 (в выходные дни).



Таким образом, для плеча 1:25 расчеты будут выглядеть так: 400(для открытия позиции)+100(для поддержания)+9*100(возможные убытки)=1400$

Процентный риск в этом случае составит: 100/1400*100 – примерно 7% на каждую сделку.

В реальных условиях описанный вариант развития событий достаточно редок: чаще всего трейдер получает не «чистую» серию проигрышей, а их более или менее равномерное чередование с выигрышами. Кроме того, нельзя забывать, что во время торговли очень сильное (а часто и решающее влияние) оказывает человеческий фактор – то есть психология самого трейдера. Недаром говорят, что до тех пор, пока торговец не научится относиться к проведению сделок без каких-либо эмоций, торговать ему будет достаточно сложно. Причем, в равной мере вредно как уныние и страх после проигрыша, так и триумф от выигрыша. Торговля должна быть не игрой, а работой – только в этом случае ее можно считать постоянным источником дохода, а не средством получения порции адреналина. Что же делать в том случае, если Вы еще не умеете бороться со своими эмоциями, и они неумолимо оказывают влияние на торговлю? Да ничего. Оставьте все как есть и продолжайте работу.


Управление капиталом: money management на рынке форекс?

Управление капиталом и формула расчета доходности


Давайте подсчитаем, какова доходность сделок за единицу времени. Для простоты опять-таки возьмем круглые цифры. Допустим, мы делаем одну сделку в неделю, то есть за год у нас получается около пятидесяти сделок.



С вероятностью успеха 70% стратегия принесет нам: 50*0,7*100(доход одной сделки)=3500$

Убыток, соответственно, будет равен: 500*0,3*100(убыток от одной сделки)=1500$


Соответственно, чистая прибыль (точнее, разница прибыли и убытка) составит 2000$. Однако, нас интересуют % годовой прибыли.


При марже 1:100 она составит: 2000/1100*100=180%

При более низкой марже: 2000/1400*100=142%

Разумеется, здесь опять-таки описана чистая теория: на практике вырученные деньги не будут пылиться на счету, а будут реинвестированы и принесут новую прибыль. Из расчетов видно, что риск вполне можно уменьшать (причем, до любого значения) – но это, с одной стороны, повлечет за собой снижение процентной прибыли, а с другой, потребует более значительных вложений на старте. Как показывает практика, в сегодняшних реалиях вполне достаточно кредитного плеча (маржи), равного 1:50. Это оптимизирует соотношение вложений и прибыли при вполне приемлемых рисках в каждом конкретном случае.

Итог в управлении капиталом

Как видим, система управления рисками достаточно проста и вполне функциональна. Почему же до сих пор есть те, кто торгует себе в убыток? Да потому, что эти расчеты – только верхушка айсберга. Им предшествуют долгие и кропотливые поиски системы трейдинга, а так же ее адаптации под собственный стиль торговли. Далее систему нужно протестировать на истории, собрав, таким образом, статистический материал – и только после этих подготовительных работ Вы сможете провести указанные расчеты и с чистой совестью приниматься за торговлю на рынке Форекс.


Статьи форекс при поддержке форекс брокера




Ольга Короткова, PR-отдел LIONSTONE INVESTMENT LTD.

P.S. Вернуться на главную страницу лучшего Форекс портала трейдеров рунета!



<<--КАК скачать-->>                                            <<--VIP регистрация-->>





Другие новости на эту тему:
Кредитное плечо: прибыль или риск ? Кредитное плечо: прибыль или риск ?
Каждый трейдер, уже освоивший первые азы валютной торговли, но еще не чувствующий уверенности в своих возможностях на рынке Форекс, задается вопросом, какое кредитное плечо ему использовать. Как известно, большое кредитное плечо существенно повышает и шан ...

Форекс стратегия Страховка Торговой Позиции - трейдеров любого уровня! Форекс стратегия Страховка Торговой Позиции - трейдеров любого уровня!
Данная стратегия требует тщательного анализа поведения рынка, на основе чего вам нужно будет сделать заключение относительно того, куда будет двигаться рынок в ближайшее время. Кроме того, вам понадобится тройной объем депозита – то есть, если Вы вкладыва ...

FOREX - Самые распространенные страхи трейдера и методы их преодоления! FOREX - Самые распространенные страхи трейдера и методы их преодоления!
Это не слишком очевидно, однако для успешной торговли на рынке форекс нужен соответствующий психологический настрой. Возможно, именно это является причиной частых неудач новичков: они воспринимают процесс торговли, как игру, радуясь каждой победе и огорча ...

Форекс риски: что нужно учитывать для прибыльной торговли ? Форекс риски: что нужно учитывать для прибыльной торговли ?
Как мы знаем, валютная торговля на рынке Форекс, являясь пожалуй самым высокоприбыльным из легальных способов получения доходов, является и наиболее высокорисковым. Безусловно, это не мешает профессиональным трейдерам получать высокие и стабильно растущие ...

FOREX как основа доходов статьи форекс lionstone investment ltd? FOREX как основа доходов статьи форекс lionstone investment ltd?
статьи форекс lionstone investment ltdНе секрет, что большинство начинающих трейдеров зачастую имеют больше убытков, чем прибыли на рынке Форекс – до тех пор, пока не овладевают в достаточной мере мастерством валютной торговли. И для того, чтобы продержат ...

Подпишитесь на новые материалы с форекс портала ForexGun.Ru:

Введите Ваш e-mail: