Несомненно, на рынке Форекс есть возможность как заработать деньги, так и бесславно потерять все свои депозиты. Однако, обе возможности вполне поддаются контролю со стороны опытного трейдера. В случае контроля над риском убытка эта система носит название «Money Management» (то есть «управление капиталом»). Среди основных ее постулатов – утверждение о том, что все процессы, происходящие на рынке валют (да и любом другом), подчиняются законам теории относительности. Проще говоря, Вы можете математически вычислить риск неудачного проведения сделки и, исходя из этих расчетов, регулировать размеры вложений.

Это своего рода наука о распределении средств таким образом, чтобы их с гарантией хватило на покрытие неудачных сделок и на открытие последующих удачных. Сколько бы вам ни рекламировали патентованные и безотказные системы торговли, помните – стопроцентно успешных систем нет и быть не может, так как рынок по своей природе хаотичен, и никакие новые индикаторы не смогут описать его поведение в полной мере.

Итак, предположим, у Вас на руках есть некая торговая система или форекс стратегия, по которой Вы собираетесь торговать. Перед тем, как открыть сделку, стоит четко уяснить, какую часть из имеющихся денег Вы сможете использовать в рамках данной системы (какой должен быть размер лота) для того, чтобы в любом случае остаться в конце серии сделок «в плюсе». Способы поисков оптимальной суммы вложений разнообразны. Давайте рассмотрим такой, который за основу берет минимальный необходимый размер капитала.

Обязательное условие money management

У Вас уже должна быть на руках стратегия, согласно которой Вы собираетесь работать. Ее нужно протестировать на истории торгов и выяснить, какой процент сделок будет благоприятным, а какой – убыточным. Для примера мы будем пользоваться круглыми цифрами, вместо которых Вы должны будете подставить свои показатели. Предположим, по результатам тестирования количество прибыльных сделок составляет 70%, а размер прибыльной и убыточной сделки численно равен.

Примем сумму прибыли от сделки (как и убытка) равной 100$, сумму, необходимую для открытия сделки – также 100$, размер кредитного плеча (маржи) 1:100, и еще 100$ положим на поддержание позиции (не стоит забывать, что даже выигрышная, она не всегда в плюсе). Количество сделок примем равным 10.

По теории вероятности есть вариант, в котором неудачи не будут, как положено, чередоваться с выигрышами, а пойдут полосой, причем сразу после начала торгов. Возможна даже цепочка из всех трех (30%) неудачных сделок.

Но и это еще не все. Вообще-то количество сделок должна быть не 10. Как утверждает статистика, для получения качественных результатов необходимо до трех десятков попыток. То есть, в самом худшем случае подряд у нас будет не три, а девять проигрышей.

Но! Мы использовали маржу (кредитное плечо) 1:100. Такой вариант достаточно редок – чаще всего предоставляется маржа, равная 1:50, а то и 1:25 (в выходные дни).

В реальных условиях описанный вариант развития событий достаточно редок: чаще всего трейдер получает не «чистую» серию проигрышей, а их более или менее равномерное чередование с выигрышами. Кроме того, нельзя забывать, что во время торговли очень сильное (а часто и решающее влияние) оказывает человеческий фактор – то есть психология самого трейдера. Недаром говорят, что до тех пор, пока торговец не научится относиться к проведению сделок без каких-либо эмоций, торговать ему будет достаточно сложно. Причем, в равной мере вредно как уныние и страх после проигрыша, так и триумф от выигрыша. Торговля должна быть не игрой, а работой – только в этом случае ее можно считать постоянным источником дохода, а не средством получения порции адреналина. Что же делать в том случае, если Вы еще не умеете бороться со своими эмоциями, и они неумолимо оказывают влияние на торговлю? Да ничего. Оставьте все как есть и продолжайте работу.

Управление капиталом и формула расчета доходности

Давайте подсчитаем, какова доходность сделок за единицу времени. Для простоты опять-таки возьмем круглые цифры. Допустим, мы делаем одну сделку в неделю, то есть за год у нас получается около пятидесяти сделок.

Соответственно, чистая прибыль (точнее, разница прибыли и убытка) составит 2000$. Однако, нас интересуют % годовой прибыли.

Разумеется, здесь опять-таки описана чистая теория: на практике вырученные деньги не будут пылиться на счету, а будут реинвестированы и принесут новую прибыль. Из расчетов видно, что риск вполне можно уменьшать (причем, до любого значения) – но это, с одной стороны, повлечет за собой снижение процентной прибыли, а с другой, потребует более значительных вложений на старте. Как показывает практика, в сегодняшних реалиях вполне достаточно кредитного плеча (маржи), равного 1:50. Это оптимизирует соотношение вложений и прибыли при вполне приемлемых рисках в каждом конкретном случае.

Итог в управлении капиталом

Как видим, система управления рисками достаточно проста и вполне функциональна. Почему же до сих пор есть те, кто торгует себе в убыток? Да потому, что эти расчеты – только верхушка айсберга. Им предшествуют долгие и кропотливые поиски системы трейдинга, а так же ее адаптации под собственный стиль торговли. Далее систему нужно протестировать на истории, собрав, таким образом, статистический материал – и только после этих подготовительных работ Вы сможете провести указанные расчеты и с чистой совестью приниматься за торговлю на рынке Форекс.

Статьи форекс при поддержке форекс брокера