Самый лучший ECN брокер, торгуем в профит !!!
Контакты Авторство Статистика Форекс карта Форекс календарь Чат ]]>форекс блог на Google+.]]> Форекс блог на FeedBurner. ]]>forexgun.ru — в контакте.]]> ]]>forexgun.ru — в Twitter.]]>
Скрыть рекламный блок

ПОДПИСКА НА ОБНОВЛЕНИЕ

Введите Ваш e-mail адрес:


NORD FX

ALPARI

РЕКЛАМА

ПОПУЛЯРНОЕ

АВТОРИЗАЦИЯ

  • Регистрация
    Напомнить пароль?

INSTAFOREX

ОПРОС

Лучший Форекс Брокер по мнению большинства Трейдеров ? [Все опросы]

ДЦ-Alpari
ДЦ-Forex4You
ДЦ-InstaForex
ДЦ-NordFX
ДЦ-Grand Capital Ltd
ДЦ-Fibo Group Ltd
ДЦ-Admiral Markets
ДЦ-FRESHFOREX
ДЦ-MasterForex
ДЦ-Lionstone Investment Ltd
ДЦ-Rinkost
ДЦ-FOREX.COM
ДЦ-FXStart
ДЦ-FOREX TREND
ДЦ-FXCast

БИРЖЕВОЙ ЛИДЕР

]]>]]>

РЕКЛАМА

FORTRADER

FOREX MAGAZINE

FOREX MAGAZINE

СЧЕТЧИКИ

]]>

]]> ]]>Форекс индекс посещаемости (Фип) ]]> ]]> Рейтинг Форекс / Forex сайтов ]]> Форекс рейтинг Форекс каталог

Подпишитесь на новые материалы с форекс портала ForexGun.Ru:

Введите Ваш e-mail:  

LIONSTONE INVESTMENT LTD - Математический анализ (Часть 3)
Подписывайтесь на обновления. Форма подписки под меню слева и над новостью сверху.
АвторАвтор: xXx_ALLIANCE_xXx | ДатаДата: 12 августа 2011
Внимание !!! Все программы и обучающие курсы собраны в свободном распространении в сети интернет. Они предназначены только для ознакомительных целей. Все права на программы и курсы принадлежат полностью их авторам. Пожалуйста, ознакомьтесь с авторскими правами на странице: авторское право.

LIONSTONE INVESTMENT LTD - Математический анализ (Часть 3)



Математические инструменты дают трейдеру возможность получить более объективный взгляд на поведение валютных котировок. Кроме того, данные методы дают сигналы прежде, чем трейдер может их получить посредством оценки графических формаций. К инструментам математического анализа относятся скользящие средние и осцилляторы.

Хороший маркет-мейкер: LIONSTONE INVESTMENT LTD.

Стохастики
Если скользящие средние являются «запаздывающими индикаторами», то данные осцилляторы формируют торговые сигналы до их возникновения в торговой динамике валютных котировок. Стохастики вычисляются на основе данных, согласно которым цены закрытия, как правило, приближаются к максимальным дневным ценам, когда рынок достигает максимума, и, наоборот, цены закрытия обычно приближаются к минимальным дневным ценам для рынка, достигающего минимума.

Осциллятор стохастика формируется из двух линий, обозначаемыми: %K и %D, где линия %K – это графическое отображение самого инструмента, а линия %D – его скользящее среднее. Для вычисления стохастиков используются формулы: %K = [(CCL-L9)/(H9-L9)*100]

где:
CCL – текущая цена закрытия;
L9 – ценовой минимум за последние 9 дней;
H9 – ценовой максимум за последние 9 дней,

и %D = (h3/L3)*100

где:
h3 = CCL – L9;
L3= h3 – L9.

Линии, получившиеся на основе этих вычислений, наносятся на шкалу от 1 до 100%. Уровни образования предупреждений о перекупленности и перепроданности устанавливаются, соответственно, на 70% и 30%. Сигнал о покупке появляется ниже уровня 10%, а сигнал к продаже — выше 90% изменения направления движения цены. Пересечение линий %D и %K дают новые торговые сигналы. Особое внимание следует обратить на два типа пересечений линий %D и %K:
1. Левое пересечение, когда линии пересекаются до пика линии %D.
2. Правое пересечение, когда линии пересекаются после пика линии %D.

Схождение и расхождение скользящего среднего (MACD)
Осциллятор MACD вычисляется на основе экспоненциальных скользящих средних. Этот осциллятор формируется из двух экспоненциальных скользящих средних, которые рисуются на графике относительно нулевой линии, показывающей, когда значения обоих скользящих средних совпадают. Сигналы формируются при пересечении скользящих средних с нулевой линией и при их расхождении. Кроме того, возникают и дополнительные сигналы — когда линия более короткого скользящего среднего пересекает линию более длинного. Сигнал к покупке образуется при пересечении вверх, а сигнал к продаже — при пересечении вниз.

Моментум (Momentum)
Данный осциллятор предназначен для измерения скорости изменения валютных котировок, а не фактического уровня цен. Осциллятор моментум образован чистой разницей между текущей ценой закрытия и наиболее старой ценой закрытия в заданном промежутке времени.

Вычисление осциллятора Momentum осуществляется по следующей формуле: M = CCP - OCP

где:
CCP – текущая цена закрытия,
OCP – самая старая цена закрытия из заранее определенного периода времени.

Вычисленные по этой формуле величины наносятся на график относительно нулевой линии. Они могут быть как положительными, так и отрицательными. Высокие положительные значения осциллятора указывают на перекупленность, а высокие отрицательные – о перепроданности. Осциллятор Momentum отображается на неограниченной шкале относительно нуля. Сигналы, формирующиеся при пересечениях нулевой линии, остаются в силе. Тем не менее, они являются информативными только в том случае, если они согласуются с действующим трендом. Касаемо временных рамок следует отметить, что, чем меньше количество дней включено в вычисления, тем более чутко реагирует данный осциллятор на краткосрочные ценовые колебания, и наоборот.

Индекс относительной силы (RSI)
Осциллятор RSI оценивает относительные изменения между более высокими и более низкими ценами закрытия. Его значения вычисляются по формуле: RSI = 100 - [100/(1 + RS)]

где:
RS – среднее увеличение цены закрытия за X- дней / среднее уменьшение цены закрытие за Х дней,
Х – заранее определенное количество дней.

Наиболее часто используемый для этого осциллятора временной период составляет 14 дней. Осциллятор RSI отображается на графике со шкалой от 0 до 100%. Значения на уровнях 70% и 30% используются в качестве предупреждений. Значения выше отметки 85% свидетельствуют о ситуации перекупленности рынка (сигнал к продаже), а ниже отметки 15% - о ситуации перепроданности (сигнал к покупке). Важным преимуществом осциллятора RSI является его расхождение с базовой ценой.

Темп изменения (ROC)
Осциллятор ROC – это вариант осциллятора Momentum. Различие этими осцилляторами — в том, что формула вычисления моментума основывается на вычитании наиболее старой цены закрытия из самой последней, а формула вычисления ROC – на делении самой последней цены закрытия на наиболее старую цену закрытия: ROC = (CCP/OCP)*100

где:
CCP – текущая цена закрытия;
OCP – самая старая цена закрытия для текущего периода.

При использовании осциллятора ROC бывшая нулевая линия становится 100. Для данного индикатора актуальны все стандартные правила, применяемые для осциллятора Momentum.

Осциллятор Вильямса (Williams Percent Rate)
Осциллятор Вильямса — это вариант осциллятора стохастика. Данный осциллятор вычисляется на основе разницы между наибольшей ценой за заданный период с заранее определенным количеством дней и текущей ценой закрытия. Далее эта разность делится на весь диапазон. Осциллятор Вильямса отображается на обратной шкале от 100% до 0%, из-за чего сигнал изменения тренда появляется ниже уровня 80%, а на нисходящий тренд – выше уровня 20%. Как правило, трейдеры используют комбинацию сигналов осцилляторов.

Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo)
Технический Индикатор Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku) используется для определения различных данных, в числе которых — определение:

1. рыночного тренда,
2. уровней поддержки,
3. уровней сопротивления,
4. для генерации сигналов на покупку,
5. для генерации сигналов на продажу.

Индикатор Ишимоку объединяет и целый ряд других показателей. Помимо этого, он предлагает иной подход к прогнозированию изменения валютных котировок.
При построении индикатора Ишимоку используется четыре различных по протяженности временных промежутка. На этих отрезках времени основываются значения отдельных линий, составляющих данный индикатор:

Tenkan-sen - отображает среднее значение цены за первый промежуток времени, определяемый как сумма максимума и минимума за это время, деленная на 2;
Kijun-sen - отображает среднее значение цены за второй промежуток времени;
Senkou Span А - отображает середину расстояния между предыдущими двумя линиями, сдвинутую вперед на величину второго временного интервала;
Senkou Span B - отображает среднее значение цены за третий временной интервал, сдвинутое вперед на величину второго временного интервала.
Chinkou Span - отображает среднее значение цены за третий временной интервал, сдвинутое вперед на величину второго временного интервала.

Значение Chinkou Span указывает цену закрытия текущей свечи, сдвинутую назад на величину второго временного интервала. Расстояние между линиями Senkou штрихуется на графике другим цветом и называется «облаком». В случае, если цена находится между этими линиями, считается, что тренд отсутствует, и тогда края «облака» образуют уровни поддержки и сопротивления.
В случае, если цена находится над «облаком», верхняя его линия образует первый уровень поддержки, а вторая — второй уровень поддержки. При нахождении уровня цены под «облаком» нижняя линия образует первый уровень сопротивления, а верхняя — второй. При пересечении линии Chinkou Span графика цены снизу вверх можно констатировать сигнал к покупке, а при пересечении сверху вниз — сигнал к продаже.
Значение Kijun-sen используется как показатель движения тренда. В случае, если цена выше него, котировки, вероятно, продолжат расти. При пересечении трендовой линии этого значения ожидаемо дальнейшее изменения тренда. Другим вариантом использования Kijun-sen является получение торговых сигналов. Сигнал к покупке формируется, когда линия Tenkan-sen пересекает Kijun-sen снизу вверх, а сигнал к продаже — при пересечении ссверху вниз.

Tenkan-sen используется в качестве индикатора рыночного тренда. Если его линия движется вниз или вверх, можно говорить о наличии нисходящего или восходящего тренда. Когда она движется горизонтально, это свидетельствует о том, что рынок вошел в канал.

Отклонение от тенденции (Detrend)
Индикатор «Detrend» является другой интерпретацией скользящего среднего. Линии скользящего среднего для данного индикатора формируются как горизонтальные прямые. Цены в виде баров размещаются над или под линией индикатора в зависимости от их значения к скользящему среднему.

Линейная регрессия
Линейная регрессия — это инструмент математического анализа, используемый для предсказания будущих значений по имеющимся данным. При об анализе валютного рынка данный инструмент служит для определения ситуаций, когда валютный курс чересчур завышен или занижен. Трендовая линия линейной регрессии отображается как прямая на ценовом графике. Эта линия строится по методу наименьших квадратов таким образом, чтобы отклонение цен от нее было минимальным. Когда трейдеру требуется определить завтрашние цены, логично предположить, что они в данном случае будут почти равны ценам текущего дня. При наличии восходящей тенденции наиболее правильным было бы предположение, что они будут немного выше сегодняшних. Метод линейной регрессии позволяет получить статистическое подтверждение подобных выводов. Линия тренда линейной регрессии, в сущности, представляет собой обыкновенную линию тренда, построенную между двумя точками на ценовом графике методом наименьших квадратов. Ее можно интерпретировать как линию «равновесной» цены, а любые отклонения от нее в ту или другую сторону указывают на повышенную активность покупателей или продавцов соответственно.

Довольно часто линия тренда линейной регрессии используется для построения каналов. Канал линейной регрессии (разработан Гилбертом Раффом) образован двумя параллельными линиями, удаленными на одинаковое расстояние вверх и вниз от линии тренда линейной регрессии. Расстояние между границами канала и линией регрессии равняется величине максимального отклонения цены закрытия от линии регрессии. Все изменения валютных котировок происходят в границах регрессионного канала. При этом его нижняя граница исполняет роль уровня поддержки, а верхняя — уровня сопротивления. Как правило, если цены и выходят за границы канала, то лишь на короткое время. В случае же, если они остаются за пределами регрессионного канала дольше обычного, то это предвещает вероятность разворота.
Важно понимать, что линия тренда линейной регрессии показывает равновесное значение цены, а регрессионный канал — нормальный диапазон отклонения цен от линии тренда линейной регрессии. Индикатор прогноза временных рядов свидетельствует о том же, о чем и линия тренда линейной регрессии. Любая точка на графике данного индикатора равнозначна конечной величине линии тренда линейной регрессии.

Быстрые линии сопротивления (SRL)
Быстрые линии сопротивления (Speed Resistance Lines - SRL) также известны как «1/3 - 2/3 линии». Эти индикаторы представляют собой несколько линий, разделяющих зону движения тренда на три равные секции. Методика построения и интерпретация SRL напоминает известный «Веер Фибоначчи».
Линии SRL используются для вычисления уровней поддержки. Например, в случае, если базовая валюта движется в восходящем тренде, ее цена будет находиться в секции, расположенной выше линии 2/3. В случае, если цены пересекают эту линию, они, как правило, стремятся снизиться дальше до линии 1/3, где находится следующий уровень поддержки.

TRIX
Индикатор TRIX применяется с целью определения условий перекупленности и перепроданности рынка. Кроме того, он может быть использован как индикатор импульса. Так же, как и в случаях с другими осцилляторами, значения индикатора TRIX колеблются около нуля. Когда TRIX используется как осциллятор, положительное значение говорит о перекупленности рынка, а отрицательное значение – о перепроданности. В случае использования TRIX как индикатора импульса, его положительное значение свидетельствует о растущем импульсе, а отрицательное – о снижающемся. По мнению большинства аналитиков рынка, пересечение индикатором TRIX нулевого значения сверху вниз можно расценивать как сигнал к покупке, а пересечение снизу вверх – как сигнал к продаже. В случае, если наличествует расхождение между ценой и индикатором, это указывает на точки разворота рыночного тренда.

Зигзаг
Индикатор «Зигзаг» используется с целью отсева изменений на анализируемом графике (например, на графике цен или индикатора), величина которых ниже заданной. Таким образом, данный индикатор отображает только существенные для трейдера изменения.
Важно отметить, что последний отрезок зигзага изменяется в зависимости от изменений анализируемых показателей. Из всех описанных в данной статье индикаоров зигзаг является единственным, у которого изменение валютных котировок может вызвать изменение предыдущего значения. Данная способность корректировки данных по последующим изменениям цены делает этот индикатор очень удобным инструментом для анализа уже произошедших рыночных изменений. Однако создавать торговую стратегию на основании этого индикатора не стоит: он в наибольшей степени подходит для анализа исторических данных, чем для прогнозирования последующих цен.

Кроме вычисления важных ценовых разворотов, зигзаг также успешно используется при отсчете волн Эллиота. В этом случае индикатор строится следующим образом. На график наносятся условные точки в случае, если цены разворачиваются не менее, чем на заданную величину. После этого отмеченные точки соединяются прямыми линиями.

Волатильность Чайкина (Chaikin's Volatility)
Индикатор "волатильности Чайкина" используется для определения изменения спреда между максимальной и минимальной ценами. Данный индикатор определяет величину волатильности на основе ширины диапазона между максимумом и минимумом. При использовании этого индикатора существует два способа его интерпретации. В первом основываются на том, что образование вершин на ценовом графике, как правило, сопровождается повышенной волатильностью (участники рынка находятся в напряжении и действуют нерешительно), а заключительным стадиям формирования рыночных оснований обычно сопутствует снижение волатильности (участники рынка скучают). По второму способу интерпретации, рост данного индикатора за сравнительно короткое время свидетельствует о приближении котировок к основанию (например, в случаях панической продажи валюты), а снижение волатильности на протяжение более долгого периода времени говорит о близости вершины (например, при зрелом бычьем рынке).
Имеет смысл использовать этот индикатор в комплексе с другими системами определения тренда. Одним из популярных способов является комбинация с системой пересечения скользящего среднего либо с системой торговых полос для подтверждения сигналов индикатора (данного или любого другого).

Взвешенная цена закрытия
Индикатор "Взвешенная цена закрытия" (Weighted Close) вычисляется посредством суммирования помноженной на два цены закрытия и максимальной и минимальной цен с последующим делением получившейся суммы на 4. Результат вычисления дает показатель средней цены текущего дня с большим весом, приданным цене закрытия. Индикатор Weighted Close представляет собой обычный линейный график средней цены. Его можно использовать в торговых системах, которые основываются на пересечении скользящего среднего.

Данная статья создана при поддержке Маркет-Мейкера: LIONSTONE INVESTMENT LTD.

Ольга Короткова, PR-отдел LIONSTONE INVESTMENT LTD.

C Уважением, Администрация Валютный рынок FOREX!



<<--КАК скачать-->>                                            <<--VIP регистрация-->>





Другие новости на эту тему:
LIONSTONE INVESTMENT LTD - Математический анализ (Часть 2) LIONSTONE INVESTMENT LTD - Математический анализ (Часть 2)
Математические инструменты дают трейдеру возможность получить более объективный взгляд на поведение валютных котировок. Кроме того, данные методы дают сигналы прежде, чем трейдер может их получить посредством оценки графических формаций. К инструментам ма ...

LIONSTONE INVESTMENT LTD - Математический анализ (Часть 1) LIONSTONE INVESTMENT LTD - Математический анализ (Часть 1)
Математические инструменты дают трейдеру возможность получить более объективный взгляд на поведение валютных котировок. Кроме того, данные методы дают сигналы прежде, чем трейдер может их получить посредством оценки графических формаций. К инструментам ма ...

LIONSTONE INVESTMENT LTD - Эксклюзивные графики для анализа валютного рынка ... LIONSTONE INVESTMENT LTD - Эксклюзивные графики для анализа валютного рынка ...
Кроме обычных существующих графиков для технического анализа валютного рынка Форекс, существует целый ряд дополнительных и функционального новых графический возможностей анализа, которые позволяют более точно оценить возможность войти в торговли и взять п ...

LIONSTONE INVESTMENT LTD - Фигуры изменения тренда (часть 1)! LIONSTONE INVESTMENT LTD - Фигуры изменения тренда (часть 1)!
Существуют различные графические формации (фигуры), которые принято классифицировать в зависимости от их значения для текущего тренда. Фигуры, указывающие на изменение тренда, обычно называют разворотными фигурами - активно применяются в теханализе на рын ...

Индикатор Форекса - Autotrendlinien Индикатор Форекса - Autotrendlinien
Индикатор трендовый. Работает очень просто, автоматически выстраивает линии канала в сторону тренда. Работать с индикатором очень просто, он предполагает движение цены от верхней линии до нижней, или наоборот. Если предположим, цена дошла до самой верхней ...

Подпишитесь на новые материалы с форекс портала ForexGun.Ru:

Введите Ваш e-mail: